Medindo a volatilidade com alcance médio verdadeiro por. Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preços. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade dos preços de alta a baixa para o dia. Uma explicação simplificada do ATR é que ele mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo para ver um certo número de sessões. Por exemplo, se usar um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o alcance diário médio, do alto ao baixo dos 14 dias anteriores. Desta forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A idéia é que valores grandes e crescentes mostram intervalos que estão se expandindo. À medida que o mercado normalmente respira dentro e fora, essa expansão de volatilidade nos indica a que medida podem chegar os preços. Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente tiver negócios abertos por pelo menos um dia, você quer usar um nível de parada de perda que seja pelo menos 1 valor de ATR diariamente. Dessa forma, à medida que o mercado atravessa sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente estará contida dentro de 1 valor ATR. Letrsquos compara 2 mercados diferentes com diferentes valores de ATR. (Criado por J. Wagner) O atual 14 da y ATR para o EURGBP é de cerca de 8 2 pips, enquanto o mesmo ATR de 14 dias para o GBP AUD é mais de três vezes esse montante em cerca de 25 pips. Então podemos ver por que uma parada padrão de 100 pips não é a melhor maneira de determinar seu risco em cada comércio. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para o risco deles. Eles colocariam sua parada 8 2 pips de seu ingresso em um comércio EURGBP ou 25 6 pips de sua entrada em um comércio GBP AUD. Esta é uma maneira de basear seu risco na realidade do mercado atual que você está negociando. Outro ponto interessante nos gráficos acima é o que os valores geralmente representaram o passado recente. Como você pode ver no EURGBP, produziu valores ATR inferiores a 100 pips para a maioria dos 12 meses anteriores. No GBPAUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha em caixa), a média foi de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBPAUD ultrapassa as atuais condições de mercado. Tem historicamente 2 a 3 vezes o tamanho da volatilidade como o EURGBP. Recursos educacionais adicionais, Jeremy Wagner, contribui para os artigos de Dicas para negociação de instrutores. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Estratégia diária de negociação Day Day A Estratégia diária Day Trading Day captura um grande pedaço do movimento diário médio em uma ação. Recomendo a negociação de ações voláteis com esta estratégia, embora o método possa ser aplicado a praticamente qualquer estoque negociado ativamente (teste-o, é claro, antes de mergulhar). Aumentar os lucros e cortar o seu dia de comercialização de carga de trabalho com uma tela de estoque de alta volatilidade mostra como executar uma varredura para ações voláteis e os resultados do StockFetcher mostrarão o intervalo intradiário médio dos estoques encontrados. Essa é a estatística que precisamos. Por vezes, um estoque normalmente se move entre suas altas diárias e baixas. Esta estratégia comercial de hoje pode ser usada sozinha ou com outros indicadores, métodos ou estratégias. Se você é um comerciante do dia forex, use a página Forex Daily Stats para obter todos os tipos de estatísticas diárias nos pares de divisas que você escolher. Com esta estratégia, vejo um estoque volátil para fazer um alto ou baixo nos primeiros 15 minutos do dia. Muitas vezes, um alto ou baixo feito no início do dia é importante, e o alto ou baixo feito nesses primeiros 15 minutos nos dá uma base para o resto do dia. Então, observamos para ver qual nível (tanto alto quanto baixo feito nos primeiros 15 minutos ou mais) será alto ou baixo para o resto do dia. Nós fazemos isso observando por um menor ou menor baixo no estoque enquanto a negociação avança. Basta ver um estoque cair nos primeiros 15 minutos, depois recuperar, cair de novo8212, mas não é tão longe que caiu antes de 8212 e, em seguida, saltar novamente é a confirmação de que a baixa nos primeiros 15 minutos poderia ser baixa para o dia8230 ou pelo menos uma baixa importante Para o próximo tempo. Continue lendo, os exemplos tornarão isso mais claro em um segundo. Então, agora, temos uma suposição de que um baixo (ou alto) está no lugar para o dia. Também estamos armados com a nossa estatística, o que nos diz qual é a média do alcance diário (alta 8211 baixa). Uma vez que estabelecido um baixo (ou alto) é provável no lugar, nós tomamos uma posição com um alvo de lucro que tenta capturar o resto do intervalo diário. Aqui está um exemplo simplificado. Um estoque de 10 tem uma faixa diária de 10. Cada dia, esse intervalo é convertido em dólares com base no preço de abertura, então hoje a faixa de preço é esperada para 1,00 (10 do preço aberto de 10). Na parte da manhã, o estoque cai para 9,75. Salta para cima 9.90 depois cai para 9.80 e depois se move mais alto novamente. Assumimos que o baixo está agora no lugar (9.75). Nós compramos e colocamos um alvo na extremidade da movimentação diária média8230. O movimento médio é 1 (10 de 10). We8217ve já mudou 0,25 (o aberto em 10 para 9,75, o que assumimos é o baixo), então nosso alvo é de cerca de 10,75 (já que nosso baixo já está no lugar, devemos assumir que todas as ações agora estarão acima da baixa e na parte de cima, ) E depois ajuste-o para ajustar outros níveis de resistência de suporte ou metas de lucro de outros métodos. Para resumir, neste caso, nosso objetivo de lucro é o nosso baixo assumido, mais o intervalo médio diário: 9.75 1.00 neste caso 10.75 O aberto é muito importante. Por este motivo, um movimento de volta ao preço aberto pode ser usado como ponto de entrada. No exemplo acima, o estoque fez um mínimo de 9.75, depois saltou, e depois caiu novamente para 9.80. Uma vez que o estoque retrocede através do preço aberto (neste caso 10) insira uma posição de compra (ou longa). Uma perda de parada pode ser colocada abaixo da baixa mais recente. Os sinais comerciais devem ocorrer antes das 10h30 da manhã. Se você não tiver um sinal, então, você pode ter perdido, ou o mercado é tão aborrecido que você não quer negociar essa estratégia de qualquer maneira. Sem sinais depois das 10:30. Normalmente, os negócios ocorrerão antes das 10:00 da manhã. Este também é um ótimo método para usar a estratégia de entrada Truncated Price Swing. Esses métodos de entrada quase sempre fornecem um melhor ponto de entrada e, portanto, um maior índice de recompensa para risco (discutido mais adiante). Veja também Trend Trading: Como detectar oportunidades de negociação para mais idéias sobre 8220trade triggers.8221 Day Range Day Trading Strategy Example Em 5 de maio de 2015, a BBG foi uma das ações mais voláteis nas bolsas dos EUA. Ao longo dos 30 dias anteriores, a média foi de 7,11 movimentos de preços intradiários. 7,11 do preço aberto de 10,90 é de 0,77. É até onde podemos razoavelmente esperar que o preço se apague no dia típico. Em 5 de maio abriu às 10,90. Move-se mais alto, cai e depois se move mais alto novamente. Ele alcança o mesmo nível que antes. Este não é ideal. Curar. I8217d prefere um baixo mais alto, mas um top duplo também está bem. Uma vez que o preço mostrou que can8217t atualmente se move mais alto e começou a cair novamente através do baixo aberto ou retrocedido, olhe para ficar curto. Um pior caso de ordem de perda de parada pode ser colocado acima da alta recente. Com um curto ponto de entrada desencadeado, agora assumimos que a alta do dia está no lugar, neste caso em 11.02. Se entrar à medida que o preço se move abaixo do preço aberto, 10,89, nosso risco máximo é 0,13 (mais um buffer de alguns centavos, portanto 0,15). Uma entrada alternativa está logo abaixo da retração inicial baixa, neste caso 10,83 (às vezes, usar o pullback lowhigh proporcionará uma entrada melhor do que o aberto e, às vezes, será pior). O risco aumenta para 0,22, embora você possa usar um nível alternativo de perda de parada8230, e não tem que estar sempre atrás de um grande alto ou baixo. Subtrair 0.77 da alta de 11.02 para obter um preço-alvo de 10.25. Com nosso ponto de entrada de 10,89, nosso potencial de lucro é de 0,64, enquanto apenas arrisca 0,15. Razões de recompensa para risco de 3: 1 ou superior não são incomuns com essa estratégia. Na verdade, se o valor de recompensa for muito inferior a 3: 1, don8217t leva o comércio. Muito do intervalo diário foi comido (antes do comércio ocorre), o que deixa menos espaço para que ele se mova a nosso favor (com base nas tendências habituais do stock8217s). Se o preço for um pouco comprimido pela manhã, como uma mola enrolada, é possível obter algumas proporções de recompensa a risco muito grandes. Ao negociar com um índice de recompensa para risco de 3: 1 ou 4: 1, mesmo que você apenas ganhe 30 do tempo, a estratégia será lucrativa. Clique para aumentar as tabelas. Para que o sinal de troca ocorra, você precisa ver pelo menos três ondas, a onda inicial, uma retrocessão, um movimento de volta para o alto alto anterior e, em seguida, voltar para o aberto (a entrada do Truncated Price Swing é mais avançada, Especialmente em um estoque volátil perto do open8230gotta seja rápido). Isso lhe dá uma chance de medir (rapidamente) quão longe o preço já mudou. Se um sinal ocorrer na direção oposta, saia imediatamente e troque o novo sinal (ou fique com o seu comércio original, até você). Isso ocorreu em 4 de maio, o dia anterior. Nosso alcance diário é 7.1. Recebemos um sinal de compra. O preço abre em 10,86, cai para 10,69, e então muda para 11. Quando ele puxa para trás, ele cria uma maior baixa e então se move novamente pelo preço aberto, desencadeando uma posição longa. Essa posição longa falha logo após, pois o preço cria um menor mais alto e depois volta para o dia a dia aberto. Sair no aberto, e iniciar um curto por cento abaixo do aberto. O primeiro comércio é uma lavagem (abaixo de um centavo ou dois). O segundo comércio tem um risco de cerca de 0,15, e um lucro esperado de cerca de 0,62 (4: 1) 8230. Agora assumimos que a maior parte do dia está em vigor em 11. Subtrair o intervalo diário (0,77) deste para obter um alvo de 10,23. O preço move-se para baixo em direção ao alvo, mas não o atinge. Como você lida com esta situação depende de você. Você pode usar outro método ou suas habilidades de análise para inventar uma saída, ou você pode simplesmente sair no final do dia. Se você é um comerciante ativo, você pode ter essa estratégia em execução em um estoque (ou em outro mercado); você não está negociando ativamente (ganhando dinheiro enquanto você tira dinheiro em outros lugares) ou você pode estar mais envolvido. Você tem uma idéia de quão longe o preço pode executar, mas pode optar por realizar vários negócios ao longo do caminho em vez de apenas um. Problemas com a Estratégia diária de negociação Day Day Existem elementos subjetivos para esta estratégia e várias maneiras de trocá-la. Esta é a idéia básica, mas você precisa definir mais precisamente como você irá trocar. Estamos usando uma média do alcance diário, o que significa que qualquer dado dia pode ser muito diferente da média. Alguns dias se moverão mais do que a média, e outros dias se moverão menos. Também alguns dias muito voláteis, que não são típicos, podem distorcer a média, fazendo você pensar que é maior do que realmente é. Idealmente, reduza ligeiramente a faixa diária. Especialmente se você tiver uma grande recompensa em risco no comércio. Ao reduzir ligeiramente a faixa diária, isso irá mudar seu objetivo de lucro, aumentando a chance de que ele seja atingido. Isso poderia ter potencialmente obtido você fora do segundo comércio discutido acima. Por exemplo, você arriscou 0,15 então, mesmo usando um alvo de 0,50 (em vez de 0,62), você oferece mais de 3: 1 para recompensar o risco. 0.50 subtraído do preço de entrada de 10.85 dá um alvo de 10.368230 e você ficaria fora do comércio com lucro (foi tão baixo quanto 10.31). Claro, esta é uma escolha pessoal. Ao fazer isso, você reduz o tamanho dos vencedores, mas melhora ligeiramente as chances de seu alvo ser alcançado. Você precisará encontrar um equilíbrio que funcione para você. Estamos a assumir que a baixa ou a alta do dia é feita no início do dia. Isso ocorre com bastante frequência (ou pelo menos serve como alto ou baixo durante a maior parte do dia), mas ainda é uma suposição. É por isso que esperamos por mais uma evidência antes de tomar um trade8211uma outra onda de preços que aparece abaixo do anterior alto ou baixo. Veja Impulso de Negociação e Ondas Corretivas. É possível que esta estratégia possa ser utilizada para fazer um grande comércio por dia. Se usado mais para fins informativos, uma vez que o sinal comercial inicial ocorre, marque o intervalo diário esperado em seu gráfico e faça vários negócios dentro dessa área. As médias vão mudar ligeiramente a cada dia. Este não é geralmente um grande negócio, mas preste atenção à ação de preço recente ao usar médias. Uma média de 30 dias pode dizer que um estoque está se movendo 6 diariamente, mas você pode ver de olhar para o gráfico que a média está caindo. Ele costumava ser 8 e os últimos dias mudaram apenas 3 ou 4. As médias perdem mudanças reais, então fique em cima dela e, se parece que a média que você está usando não é mais precisa, então evite usar este método Esse estoque. Don8217t forçar um método porque você quer trocá-lo, ou quer usar o método em um estoque específico. Use apenas o método se estiver usando uma média diária média que parece sólida para as condições atuais. O seu processo de seleção de ações para essa estratégia e a forma como esse estoque se alinha com a estatística de alcance diária média que usa8212 é tão importante quanto a implementação da estratégia. Ser capaz de realmente implementar esta estratégia terá muita prática. Esses negócios ocorrem em condições de mercado rápidas, e você sempre deve estar pronto para o que você fará em seguida, antes que o mercado o faça (veja Como negociar dia o mercado Forex em 2 horas ou menos 8212 os conceitos se aplicam a outros mercados como bem). Este é um esboço básico da estratégia. Você precisa definir como torná-lo seu. Certifique-se de que o estoque pode lidar com o tamanho da posição que você negocia ao visualizar um Nível II. Precisamos entrar e sair rapidamente, de modo que o comércio de ações que normalmente tenham liquidez em cada nível para permitir isso. O deslize ocorrerá em alguns negócios. Daily Range Day Trading Strategy 8211 Palavra Final Este método tem múltiplas aplicações, não apenas a estratégia básica discutida aqui. Parece fácil, mas pratique primeiro, implementando suas próprias diretrizes pessoais sobre como você irá trocar. Você está fazendo muitos cálculos sobre a marcha, e nesses minutos iniciais, quando o preço está se movendo como louco, é fácil cometer um erro, ou se virar e esquecer o que você está procurando. Eu recomendo negociar essa estratégia com os grandes estoques de volatilidade (veja o artigo da tela de estoque de alta volatilidade mencionado acima). Uma média de alcance diário não indica que uma ação realmente se movimentará hoje. Alguns dias, o estoque se moverá menos e, alguns dias, ele se moverá mais do que a média. A média é apenas uma diretriz para o estabelecimento de áreas onde o preço, em média, é provável que se mova para.
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